金融行業(yè)動態(tài)分析精選(九篇)

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第1篇：金融行業(yè)動態(tài)分析范文

[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風險；預(yù)警

一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析

中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。

近年來，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷強化信貸管理，加速財務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。

商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風險，并發(fā)出相應(yīng)的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預(yù)警，隨時感知自身所處經(jīng)濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數(shù)降到最小。

因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。

二、商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計思路

貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預(yù)測，即使預(yù)測到也不能進行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應(yīng)用很少，信貸風險預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。

近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數(shù)學模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。

商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應(yīng)的風險警示信號。根據(jù)風險預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進行指導。

商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學化，信息化管理。

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：

信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。

在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：

1.宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟發(fā)展信息，如經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。

2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務(wù)指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。

3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務(wù)風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預(yù)測模塊組成。

1.系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。

2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預(yù)警指標體系正常值，建立預(yù)警界限。指標模塊的作用是為了使預(yù)警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預(yù)警體系科學性的首要標志就是所選擇的預(yù)警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。

預(yù)警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經(jīng)濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風險、財務(wù)風險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警指標體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預(yù)警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預(yù)警指標體系、客戶經(jīng)營風險預(yù)警指標體系、客戶財務(wù)風險預(yù)警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預(yù)警指標體系。

指標模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。

3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計算風險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報。

報警裝置是風險預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風險預(yù)警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數(shù)及時發(fā)出預(yù)警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。

4.預(yù)測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預(yù)警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預(yù)警。由于用于市場預(yù)測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預(yù)報模型具有良好的預(yù)測精度，因此在信貸風險預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預(yù)測，可以獲得良好的預(yù)測效果。

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關(guān)的警示信號。

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構(gòu)成；相對應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號和B類預(yù)警信號。

A類預(yù)警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預(yù)警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預(yù)警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預(yù)警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預(yù)警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預(yù)警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。

B類預(yù)警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預(yù)警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預(yù)警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預(yù)警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當預(yù)警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預(yù)警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。

六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)

正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。

中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時更新；檢驗預(yù)警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設(shè)置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。

對商業(yè)銀行信貸風險進行預(yù)警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預(yù)測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。

參考文獻：

[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風險預(yù)警機制研究[D].四川大學，2006.

[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風險預(yù)警研究[D].江蘇大學，2005.