風(fēng)險概率評價精選(九篇)

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第1篇：風(fēng)險概率評價范文

關(guān)鍵詞：風(fēng)險評價，發(fā)展歷程、現(xiàn)狀

 

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》相關(guān)要求，對具有安全危險和潛在重大環(huán)境危害的建設(shè)項目必須進行環(huán)境風(fēng)險評價，以其實現(xiàn)從源頭防范環(huán)境風(fēng)險，防止重大環(huán)境污染事件對人民群眾生命財產(chǎn)安全造成危害和損失。本文通過介紹國內(nèi)外環(huán)境風(fēng)險評價發(fā)展過程及進展，對我國目前環(huán)境風(fēng)險評價的問題提出自己的看法。

1、相關(guān)概念

1.1風(fēng)險

通用的風(fēng)險定義：風(fēng)險是指特定事件發(fā)生的概率與可能危害后果的乘積[4-9]，即：

式中：R為風(fēng)險水平(值)；P為事件發(fā)生概率（或機率）；D為事件發(fā)生后可能危害后果。

1.2 環(huán)境風(fēng)險評價

環(huán)境風(fēng)險評價（ERA，EnvironmentRisk Assessment）是利用現(xiàn)有獲得的知識和資料，依賴有關(guān)基礎(chǔ)學(xué)科（如生態(tài)毒理學(xué)、環(huán)境毒理學(xué)、環(huán)境化學(xué)、生態(tài)學(xué)等）的最新研究成果，借助數(shù)學(xué)方法和計算機工具來認識和鑒別環(huán)境風(fēng)險的危險類別、出現(xiàn)條件、危害后果及程度，并計算危害出現(xiàn)的概率的過程[1]。本文所指的環(huán)境風(fēng)險評價專指事故環(huán)境風(fēng)險評價，對有毒有害、易燃易爆物化學(xué)品的生產(chǎn)與存儲進行定量分析，分析其可能產(chǎn)生的潛在風(fēng)險，并提出減小環(huán)境風(fēng)險概率的方案和降低風(fēng)險危害的對策（應(yīng)急預(yù)案）。

2國內(nèi)外發(fā)展過程及現(xiàn)狀

2.1 國外發(fā)展過程及現(xiàn)狀

國外事故風(fēng)險評價主要按三條路線進行：概率風(fēng)險評價（PRA，Probability Risk Assesement）、實時（Real-time）后果評價和事故后（Over-post或Past Accident）后果評價[2]（見下表1）。，發(fā)展歷程、現(xiàn)狀。概率風(fēng)險評價是在事故發(fā)生前、預(yù)測某設(shè)施（或項目）可能發(fā)生什么事故及其可能造成的環(huán)境（或健康）風(fēng)險，目前國內(nèi)環(huán)境影響評價風(fēng)險評價以此類為主；實時后果評價主要研究內(nèi)容是事故發(fā)生期間有毒物質(zhì)的實時遷移軌跡及濃度分布，以便作出正確的防護措施決策，減少事故損失，其代表為核電站實時劑量評價系統(tǒng)的研究；事故后后果評價主要研究事故停止后對環(huán)境的長期影響，其代表為研究者對前蘇聯(lián)切爾諾貝利核電站事故停止后對中、西歐的影響后果評價。

表1 事故風(fēng)險評價路線一覽表

 

第2篇：風(fēng)險概率評價范文

關(guān)鍵詞：企業(yè)經(jīng)營；風(fēng)險；因素分析；模糊評價

1 企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素分析

風(fēng)險因素是指導(dǎo)致或增加某種損失的頻率和損失的幅度的因素。企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素應(yīng)包括以下幾方面：

（1）政治風(fēng)險因素

即國家政治、政策、社會等方面的不確定性對企業(yè)經(jīng)營所產(chǎn)生的風(fēng)險因素。因此分析政治風(fēng)險因素，要研究企業(yè)所在國家的產(chǎn)業(yè)政策和變更趨勢，以及這種變化對企業(yè)經(jīng)營的影響。另外，隨著世界經(jīng)濟一體化趨勢，國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策也必將受到國際國內(nèi)眾多因素的綜合作用，因此企業(yè)經(jīng)營也要關(guān)注國際經(jīng)濟、政治的變化。

（2）宏觀經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險因素

其主要有兩方面：

第一，國家經(jīng)濟政策的調(diào)整。第二，宏觀經(jīng)濟的周期。

（3）金融環(huán)境風(fēng)險因素

金融環(huán)境風(fēng)險是指企業(yè)在從事金融活動時，由于匯率、利率和證券價格等基礎(chǔ)金融變量在一定時間內(nèi)發(fā)生非預(yù)期的變化，從而蒙受經(jīng)濟損失的可能性，即實際收益少于預(yù)期收益或?qū)嶋H成本超過預(yù)期成本。金融環(huán)境風(fēng)險由于是金融市場基礎(chǔ)金融變量的變化所引起的風(fēng)險，因而并不是由企業(yè)自身決策所決定的，而是企業(yè)外部的一種客觀存在。

（4）技術(shù)風(fēng)險因素

企業(yè)技術(shù)風(fēng)險因素的產(chǎn)生主要是由企業(yè)相關(guān)的技術(shù)變化頻度所決定的。相關(guān)環(huán)境的技術(shù)變化頻度越大，企業(yè)的技術(shù)風(fēng)險因素越高，企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險也就越大。在與同行業(yè)比較中，企業(yè)技術(shù)水平與行業(yè)的差距越大，企業(yè)面臨的技術(shù)風(fēng)險就越大。

2 模糊綜合評價原理

根據(jù)風(fēng)險的含義，風(fēng)險不僅是風(fēng)險事件發(fā)生的概率的函數(shù)，而且是風(fēng)險事件發(fā)生所產(chǎn)生后果的函數(shù)，用Pf表示風(fēng)險事件發(fā)生概率，Ps表示風(fēng)險事件未發(fā)生概率，則

Ps=1－Pf（0

對事件發(fā)生所產(chǎn)生的后果也用概率來表示，用Cf表示風(fēng)險事件發(fā)生影響程度的大小，用Cs表示風(fēng)險事件未發(fā)生影響程度的大小，則

Cs=1－Cf（0

那么由概率為變量的風(fēng)險函數(shù)如下

Rf=f（風(fēng)險事件發(fā)生的概率，風(fēng)險事件發(fā)生產(chǎn)生后果的概率）

=1－風(fēng)險事件未發(fā)生概率×其產(chǎn)生損失的概率

=1－Ps×Cs

=1－（1－Pf）（1－Cf）

=Pf+Cf－Pf×Cf

顯然有0

一般認為，當Rf0.7時，風(fēng)險較高。Pf和Cf的值可由專家判斷結(jié)合模糊數(shù)學(xué)分析獲得，詳細過程在下面的案例中給出。

3 企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的模糊綜合評價

某企業(yè)經(jīng)研究得出六類主要的經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的可能程度分布和三種主要的風(fēng)險后果的嚴重程度分布結(jié)果。轉(zhuǎn)貼于

評價項目集由六類風(fēng)險因素組成，各風(fēng)險因素的權(quán)重A，A=（1/6，1/6，1/6，1/6，1/6，1/6），確定評價尺度V分為五級，V=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9），分別表示{小，較小，一般，大，很大}。

評價項目集由三種風(fēng)險后果組成，各風(fēng)險后果的權(quán)重W，W=（1/3，1/3，1/3），確定評價尺度V分為五級，V=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9），分別表示{低，較低，中等，顯著，高}。

請由專家或主管組成的風(fēng)險評估小組對當前的環(huán)境風(fēng)險狀況進行評價。這種評價是一種模糊映射，即使對同一個評價項目的評定，由于不同評價人員可以作出不同評定，所以評價結(jié)果只能用對第i項目作出第j評價尺度的可能程度的大小來表示。這種可能程度稱為隸屬度，記作rij

rij=對第i項目作出第j評價尺度的專家人數(shù)/ 參加評價的專家人數(shù)

這樣得到Pf的綜合評判B：

B=A×R

對B進行歸一化處理得到B′=（b1，b2，b3，b4，b5），則

風(fēng)險發(fā)生的概率可表示為

Pf=B′×VT=0.1b1+0.3b2+0.5b3+0.7b4+0.9b5

同理可得出風(fēng)險后果的程度估計。下面看具體計算過程。

（1）經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險發(fā)生概率Pf的評價

假如專家對經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險的概率分布進行了評判，經(jīng)過統(tǒng)計整理，

因而B=A×R

=（1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6）×R

=（0.317，0.267，0.233，0.133，0.05）

則該企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險的發(fā)生概率為：

Pf=B×VT

=（0.317，0.267，0.233，0.133，0.05）

（0.1，0.3，0.5，0 7，0 9）T

=0.367

（2）經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險后果的嚴重程度Cf的評價

因而B=W×R

=（1/3　1/3　1/3）×R

=（0.033，0.3，0.4，0.233，0.034）

則風(fēng)險后果的程度大小為：

Cf=B×VT

=（0.033，0.3，0.4，0.233，0.034）

0.1，0.3，0.5，0.7，0.9）T

=0.487

進而求得該企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險的大小為：

Rf=Pf+Cf－Pf×Cf

=0.367+0.487－0.367× 0.487

=0.675

由于0.3

4結(jié)論

從企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的定義入手對其進行了分析，得出了六大企業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素；而后利用模糊數(shù)學(xué)理論，通過具體案例提出了企業(yè)經(jīng)營環(huán)境因素的模糊綜合評價方法。本方法對其它風(fēng)險因素的評價也同樣適用。

參考文獻

[1]強志源．現(xiàn)代企業(yè)戰(zhàn)略管理[M].北京：北京理工大學(xué)出版社，2000．

第3篇：風(fēng)險概率評價范文

【關(guān)鍵詞】 口腔診療；風(fēng)險識別；責任風(fēng)險；診斷風(fēng)險

The Risk assessment in oral treatment

Yu Jing, People’s Hospital of Zhengzhou, Zhengzhou, 450003

【Abstract】 This article describes common methods of risk assessment. And with the working practice, by using comprehensive evaluation method on dental clinics to evaluate the risk factors, this article argues that the liability risks and the diagnostic risks are the major risks of oral diagnosis and treatment. These all provides the basis for risk analysis and risk responses and management for further.

【Key words】 oral treatment risk assessment liability risk diagnostic risk

按照風(fēng)險的來源或損失產(chǎn)生的原因可以把口腔診療風(fēng)險分為以下幾類：自然風(fēng)險、診斷風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、責任風(fēng)險、人身風(fēng)險、材料、器械和藥物風(fēng)險等。各種各樣口腔診療風(fēng)險的共同之處在于概率和損失。醫(yī)生無法把握與不能確定的口腔診療風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失是個概率事件，而且口腔診療風(fēng)險一旦發(fā)生，有可能導(dǎo)致患者器官功能和精神損害，給患者及家屬的生活、工作帶來不良影響，同時也會增加患者的經(jīng)濟負擔。對醫(yī)方的影響主要表現(xiàn)在：人們無視其他因素，而把風(fēng)險歸因于醫(yī)院和口腔醫(yī)生，破壞醫(yī)患間的信任關(guān)系，口腔醫(yī)療糾紛干擾醫(yī)院、科室的正常工作秩序，進而影響醫(yī)院的社會形象和聲譽，導(dǎo)致就診人次下降等等。

風(fēng)險評價是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，通過對大量資料的分析，利用概率統(tǒng)計理論，估計和預(yù)測風(fēng)險發(fā)生的可能性和相應(yīng)損失的大小，對風(fēng)險進行量化分析，從而決定是否對其采取控制措施，或得到對其進行控制的優(yōu)先次序。而理想的風(fēng)險管理，是希望能夠花最少的資源去盡可能化解最大的危機。

由于目前對于口腔診療風(fēng)險的歷史資料積累不足，暫時還難以掌握足夠數(shù)據(jù)，無法建立嚴密的數(shù)學(xué)模型來獲取風(fēng)險概率和損失數(shù)額，我們使用專家估計法，充分利用專家的集體智慧來確定風(fēng)險因素的發(fā)生概率以及預(yù)期相對損失。

專家根據(jù)個人經(jīng)驗對五種風(fēng)險因素的風(fēng)險概率及預(yù)期損失各自給出相對排序，然后我們結(jié)合考慮對不同專家的信賴程度即可得到不同風(fēng)險因素的發(fā)生概率的相對得分：

表1 口腔診療風(fēng)險因素發(fā)生概率次序

同樣方法得到各風(fēng)險因素預(yù)期損失大小相對分值，然后使用風(fēng)險概率與風(fēng)險損失的乘積來量化風(fēng)險，即：R=P×L，見表2：

表2 口腔診療風(fēng)險因素預(yù)期損失次序及風(fēng)險量

這樣我們就有了針對不同風(fēng)險的輕重緩急進一步采取風(fēng)險應(yīng)對措施的依據(jù)。

參考文獻

［1］宋詠堂.醫(yī)療風(fēng)險的認識與對策.中國現(xiàn)代醫(yī)學(xué)雜志，2000，10（7）

第4篇：風(fēng)險概率評價范文

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險分析；蒙特卡洛模擬； 投資決策

1 概述

在實際工作中，用解析法對工程項目進行風(fēng)險分析有時會遇到困難。例如， 有時往往沒有足夠的根據(jù)來對項目盈利能力指標的概率分布類型做出明確的判斷，或者這種分布無法用典型的概率分布來描述。在這種情況下，如果能知道影響項目盈利能力指標的不確定因素的概率分布，就可以采用模擬的方法來對工程項目進行風(fēng)險分析。

建設(shè)項目經(jīng)濟評價是項目建議書和可行性研究報告的重要組成部分，通過對項目的財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性進行量化計算、分析論證，為項目的科學(xué)決策提供依據(jù)。同時也是BOT、TOT等新型特許經(jīng)營投融資模式下投資者進行項目投資決策的依據(jù)。在項目經(jīng)濟評價中采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如建設(shè)投資、成本費用、產(chǎn)品（服務(wù)）價格、建設(shè)工期等大部分來自對未來情況的預(yù)測與估計，由此得出的評價指標及做出的決策往往具有一定程度的風(fēng)險。為了向項目投資決策提供可靠和全面的依據(jù)，在經(jīng)濟評價中除了要計算和分析基本方案的經(jīng)濟指標外，還需要進行不確定性分析和風(fēng)險分析，并提出規(guī)避風(fēng)險的對策。

蒙特卡洛法是一種通過對隨機變量的統(tǒng)計試驗、隨機模擬以求解各類技術(shù)問題近似解的數(shù)學(xué)方法，其特點是用數(shù)學(xué)方法在計算機上模擬實際概率過程，然后加以統(tǒng)計處理，解決具有不確定性的復(fù)雜問題。解決經(jīng)濟上的隨機概率問題，蒙特卡洛法被公認為是一種經(jīng)濟而有效的方法，在投資項目風(fēng)險分析中很有實用價值。本文試以某建筑企業(yè)一期工程為例，利用計算機編制程序，嘗試蒙特卡洛模擬技術(shù)在建筑工程項目風(fēng)險分析中的應(yīng)用。

2 項目概況

某建筑企業(yè)一期工程項目采用BOT模式，目前仍在進行設(shè)計及招投標階段。按照初步設(shè)計概算結(jié)果，該建筑企業(yè)一期工程建設(shè)投資213．75萬元，流動資金515．37萬元，年經(jīng)營成本3066．50萬元。

根據(jù)項目實施計劃，本工程建設(shè)期為3年，各年度投資使用比例為22％：42％：36％；生產(chǎn)運營期按照經(jīng)濟使用年限設(shè)定為20年，固定資產(chǎn)殘值率為4％；年銷售收入預(yù)計為6570萬元，經(jīng)濟評價不計算增值稅，只計取城市建設(shè)維護稅、教育費附加和防洪基金；基準收益率按目前建筑行業(yè)內(nèi)部收益率標準取4％，以財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率為項目可行。按照以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析，得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為5．38％、投資回收期（含建設(shè)期）4.77年，財務(wù)凈現(xiàn)值（i=4％）為5234萬元，均能滿足財務(wù)最低要求，從財務(wù)分析的角度認為項目是可行的。

3 模擬過程

蒙特卡洛模擬法的實施步驟一般是：確定風(fēng)險變量，分析每一變量可能變化的范圍并確定這些變化的概率分布，構(gòu)造風(fēng)險變量的概率分布模型；通過模擬試驗，為各風(fēng)險變量抽取隨機數(shù)，并將隨機數(shù)按照概率分布模型轉(zhuǎn)化為變量的抽樣值；將抽樣值組成一組經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計算出評價指標值；最后重復(fù)進行試驗，進行若干次模擬后整理試驗結(jié)果所得項目評價指標值的期望值、方差、標準差和它的概率分布及累計概率，繪制累計概率圖，即可求出項目可行或不可行的概率。 1 確定風(fēng)險變量的概率分布。

在工程項目經(jīng)濟評價中，通常采用歷史數(shù)據(jù)推定法或?qū)＜艺{(diào)查法（常用德爾菲法）確定變量的概率分布。對此建筑工程進行模擬，采用專家調(diào)查的方法測算確定風(fēng)險變量的分布模型。 1.1 建設(shè)投資的概率分布。建設(shè)投資的概率分布采用三角形分布，邀請專家根據(jù)項目初步設(shè)計概算情況對項目投資進行預(yù)測，估計項目投資的最樂觀值、最大可能值、最悲觀值，求取專家意見的平均值，并計算標準差和離散系數(shù)，離散系數(shù)滿足專家一致性要求時，經(jīng)測算估計最后確定三角形分布模型，結(jié)果為：樂觀值34181萬元，最大可能值采用概算值40213．75萬元，悲觀值44235萬元。 1.2 經(jīng)營成本和銷售收入的概率分布。經(jīng)營成本和銷售收入的概率分布均采用正態(tài)分布，邀請專家對經(jīng)營成本和銷售收入的期望值、分布范圍和范圍內(nèi)概率進行估計。選取三位專家對經(jīng)營成本的估計結(jié)果進行計算示例第一位專家認為經(jīng)營成本的期望值為3000萬元，在2760—3240萬元范圍內(nèi)的概率為90％，即在2760～3240萬元范圍外的概率為10％，小于2760萬元（或大于3240萬元）的概率為5％，即比期望值3000萬元減少240萬元的概率為5％，查標準正態(tài)分布概率表或通過計算機程序計算得離差為－1．645，即相當于期望值偏離了－1．645e，于是標準差e=240／1．645=146萬元。同理計算其他專家對經(jīng)營成本的期望值與標準差的估計值，結(jié)果見表1。專家估計結(jié)果標準差的平均值為164萬元，方差為247，離散系數(shù)為 ，滿足專家一致性要求，從而確定經(jīng)營成本的概率分布服從N(3037，1642)的正態(tài)分布。

采用同樣的方法，經(jīng)專家估計確定經(jīng)營收入的概率分布服從N(6570，3802)的正態(tài)分布，過程從略。 2 抽取隨機數(shù)，產(chǎn)生變量抽樣值

本文的模擬過程完全由計算機程序完成，隨機數(shù)采用編程語言提供的隨機數(shù)函數(shù)獲取。

對建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入分別獲取隨機數(shù)，以此隨機數(shù)作為變量的概率值，并根據(jù)相應(yīng)的概率分布模型轉(zhuǎn)化為各隨機變量的抽樣值，轉(zhuǎn)化過程 2.1 建設(shè)投資服從三角分布，直接利用概率的數(shù)學(xué)含義即三角形面積求取隨機變量。 2.2 經(jīng)營成本和銷售收入服從正態(tài)分布，正態(tài)圖上陰影部分的面積為隨機數(shù)產(chǎn)生的概率值，由概率值查標準正態(tài)分布概率表或通過計算機程序計算得出抽樣值距期望值的離差，可以確定隨機變量的抽樣值：抽樣值(x)=期望值±離差×標準差。 3 計算抽樣的評價指標值

確定出一組建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入等隨機變量的抽樣值后，以這組抽樣值為經(jīng)濟評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，流動資金按照經(jīng)營成本的抽樣值與期望值之比進行調(diào)整，計算項目經(jīng)濟評價指標值。常用的評價指標有財務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期等，一般采用財務(wù)內(nèi)部收益率，在計算期內(nèi)按照以下公式采用計算機試算內(nèi)插法求解FIRR：

NPV=

其中流入資金CI包括銷售收入和計算期末回收殘值、回收流動資金；流出資金CO包括建設(shè)投資、銷售稅金、經(jīng)營成本等。 4 模擬結(jié)果及試驗次數(shù)對結(jié)果的影響分析

重復(fù)以上隨機試驗，使模擬結(jié)果達到預(yù)定次數(shù)后，以每一次試驗發(fā)生的頻數(shù)作為概率，按內(nèi)部收益率由小到大進行排序，整理全部試驗結(jié)果的期望值、方差、標準差，并計算累計概率，即可求取財務(wù)內(nèi)部收益率小于基準收益率的累計概率，從而確定項目可行或不可行的概率。對該工程進行試驗次數(shù)為2000次的一次模擬，整理模擬結(jié)果，得內(nèi)部收益率的平均值為5.64％，方差為1.93，離散系數(shù)為24.63％。按內(nèi)部收益率由小到大進行排序計算，可確定內(nèi)部收益率低于基準收益率4％的累計概率為12．75％，即內(nèi)部收益率大于或等于4％的概率為87．25％，可見此工程項目的財務(wù)風(fēng)險較小。

4 計算機模擬程序

采用蒙特卡洛模擬法進行風(fēng)險分析，計算過程重復(fù)性強、工作量大，一般利用計算機程序完成。為了將蒙特卡洛模擬技術(shù)引入污水處理項目經(jīng)濟評價風(fēng)險分析中，筆者采用可視化編程語言Visual Foxpro編制了計算程序。

采用該程序，可以根據(jù)專家調(diào)查結(jié)果確定風(fēng)險變量的分布模型、實現(xiàn)正態(tài)分布概率值與離差的相互轉(zhuǎn)換（計算標準正態(tài)分布表中的數(shù)據(jù)）、抽取隨機數(shù)并產(chǎn)生抽樣值、計算經(jīng)濟評價指標、在設(shè)定試驗次數(shù)下的一次模擬和多次重復(fù)模擬、查看模擬結(jié)果、形成模擬結(jié)果概率圖表等，實現(xiàn)短時間完成數(shù)千次模擬試驗的計算、分析和輸出。上述表2中統(tǒng)計出了在P2.8G計算機上利用該程序進行不同試驗次數(shù)的一次模擬耗用時間數(shù)，其中試驗次數(shù)為2000次時一次模擬耗時僅用2．97秒，進行20次重復(fù)模擬累計耗時約1分鐘；若試驗次數(shù)為10000次，20次重復(fù)模擬累計耗時將達5分鐘。

在建筑工程項目可行性研究報告經(jīng)濟評價工作中，對風(fēng)險分析有著較高要求，對項目進行風(fēng)險概率分析的更是重要，而采用蒙特卡洛模擬技術(shù)進行模擬分析是重要手段。本文通過對某建筑工程作為算例，編制計算機程序進行蒙特卡洛模擬分析，得出項目可行或不可行的概率，為建設(shè)方提供決策依據(jù)，并為項目可行性研究工作進行風(fēng)險分析提供案例，同時為BOT、TOT等新型特許經(jīng)營投融資模式進行項目投資決策的風(fēng)險分析提供參考。

參考文獻

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第5篇：風(fēng)險概率評價范文

[關(guān)鍵詞] 風(fēng)險分析方法評述

風(fēng)險管理可以劃分為四個階段：風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制和風(fēng)險記錄。無論是國內(nèi)還是國外，近年來的研究大多集中于風(fēng)險評估階段。風(fēng)險評估即要對風(fēng)險進行分析量測，確定出風(fēng)險大小，為進一步的風(fēng)險控制提供可用于指導(dǎo)操作的信息。風(fēng)險評估的步驟包括，第一，根據(jù)風(fēng)險辨識的結(jié)果，構(gòu)建起合適的數(shù)學(xué)模型。第二，通過專家調(diào)查、歷史記錄、外推法等，獲得所需的、基本的可用信息或數(shù)據(jù)，然后選用適當?shù)臄?shù)學(xué)方法將信息量化。第三，選用適當?shù)哪Ｐ团c分析方法，對數(shù)據(jù)進行處理分析，視具體情況對模型進行修正。第四，根據(jù)一定的評判標準，判斷風(fēng)險大小。在風(fēng)險評估中為了獲取一些最基本的數(shù)據(jù)或信息，常常會運用外推法(Extrapolation),主觀估計法、概率分布分析法等方法獲得了基本的數(shù)據(jù)或信息后，進一步的數(shù)據(jù)分析處理常采用以下幾種基本理論與方法：層次分析法，模枷邏輯分析法，蒙特卡洛模擬法，灰色系統(tǒng)理論，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法，故障樹分析法，貝葉斯理論，影響圖法和馬爾可夫過程理論等。

當前，存在很多風(fēng)險分析的理論，這些分析方法遵循了基本的風(fēng)險評估流程，但在具體實施手段和風(fēng)險的計算方法方面各有不同。本文從計算的角度，按定性、定量和綜合的方法對風(fēng)險分析方法進行評述。

一、定性分析

1.故障樹分析

故障樹分析（Fault Tree Analysis, FTA）可以用于風(fēng)險的定性分析，也可以用于其定量分析。它主要用于大型復(fù)雜系統(tǒng)的可靠性及安全性分析，是復(fù)雜系統(tǒng)可靠性、安全性分析的一種有效的方法。通過對硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等可能造成系統(tǒng)故障的分析，由總體至部分，按樹狀結(jié)構(gòu)，逐層細化，畫出故障原因的各種可能組合方式和其發(fā)生概率。故障樹分析采用樹形圖的形式，把系統(tǒng)的故障與組成系統(tǒng)的部件的故障有機地聯(lián)系在一起。故障樹分析首先以系統(tǒng)不希望發(fā)生的事件作為目標（稱為頂事件），從頂事件逐級向下分析各自的直接原因事件（稱為底事件），根據(jù)彼此間的邏輯關(guān)系連接上下事件，直至所要求的深度，得出分析結(jié)果。

2.事件樹分析

事件樹分析(event tree analysis，ETA)又稱決策樹分析，是風(fēng)險分析的另一種重要方法。它是在給定系統(tǒng)事件的情況下，分析該事件可能導(dǎo)致的一系列結(jié)果，從而評價系統(tǒng)的可能性。

事件樹給出初始事件一切可能的發(fā)展方式與途徑，事件樹的每個環(huán)節(jié)事件(除頂事件外)均執(zhí)行一定的功能措施以預(yù)防事故的發(fā)生，且均具有二元性結(jié)果(成功或失敗)。事件樹雖然列舉了導(dǎo)致事故發(fā)生的各種事故序列組，通過各種事故序列組的中間步驟可以整理初始事件與減少系統(tǒng)風(fēng)險概率措施之問的復(fù)雜關(guān)系，并識別事故序列組，從而計算每項事件序列發(fā)生的概率。

3.原因與結(jié)果分析

原因與結(jié)果分析(cause-consequence-analysis, CCA)是故障樹分析(FTA)和事件樹分析(ETA)的結(jié)合。它采用了原因分析(故障樹分析)和結(jié)果分析(事件樹分析)，CCA的目的是識別出導(dǎo)致突發(fā)后果的事件鏈，根據(jù)CCA圖中不同事件的發(fā)生概率，計算出不同結(jié)果發(fā)生的概率，從而確定系統(tǒng)的風(fēng)險等級。

4.風(fēng)險模式影響及危害性分析

風(fēng)險模式影響及危害性分析(risk mode effects and criticality analysis，RMECA)通過分析產(chǎn)品所有可能的風(fēng)險模式，判斷每一種風(fēng)險對系統(tǒng)和信息安全可能產(chǎn)生的潛在影響，找出單點風(fēng)險，并按其影響的嚴重程度及其發(fā)生的概率，確定其危害性，以此發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中潛在的薄弱環(huán)節(jié)。RMECA首先按規(guī)定的規(guī)則記錄系統(tǒng)中所有可能的故障模式，然后分析每種故障模式對系統(tǒng)工作狀態(tài)的影響并確定單點風(fēng)險，將每種風(fēng)險模式按其影響的嚴重程度及發(fā)生概率進行排序，從而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中潛在的薄弱環(huán)節(jié)。RMECA由兩部分工作構(gòu)成，即風(fēng)險模式影響分析(risk mode and effects analysis，RMEA)和危害性分析(criticality analysis，CA)。在進行這種分析時應(yīng)把所研究的每一種分析看作是系統(tǒng)唯一的風(fēng)險。RMECA是CA的基礎(chǔ)。通過對系統(tǒng)風(fēng)險損失或指定風(fēng)險模式下的風(fēng)險損失的分析．可以更加精確地掌握系統(tǒng)所存在的潛在經(jīng)濟損失期望值，從而為選擇控制方式、應(yīng)急方案等決策提供有力的支撐。

5.德爾斐法

德爾斐法一種定性的預(yù)測方法，通過背對背群體決策咨詢的方法，群體成員各自獨立工作，然后以系統(tǒng)的、獨立的方式綜合他們的判斷，這樣克服了為某些權(quán)威所左右的缺點，減少調(diào)查對象的心理壓力，使預(yù)測的可靠性增加。利用德爾斐法進行系統(tǒng)安全風(fēng)險分析時，其步驟如下：(1)在風(fēng)險明確之后．要求群體成員通過填寫精心設(shè)計的問卷，來提出可能解決問題的方案。(2)每個群體成員匿名并獨立完成問卷。(3)把問卷凋查的結(jié)果在另一個中心地點整理出來。(4)把整理和調(diào)整的結(jié)果分發(fā)給每個人一份。(5)存群體成員看完整理結(jié)果之后，要求他們再次提出解決問題的方案。這樣的結(jié)果可能是啟發(fā)出新的解決方法，或使原有方案得到改善。(6)如果有必要，重復(fù)步驟(4)和步驟(5)，直到找到大家意見一致的解決方案為止。

除了上述分析方法外，定性分析還有FMECA(failure mode effects and criticality analysis)故障模式影響及危害性分析Markov分析方法等。

二、定量分析

1.故障樹分析

用故障樹分析進行風(fēng)險的定量評價時，首先是求解出“底事件”的發(fā)生概率，然后通過邏輯關(guān)系最終得到“頂事件”，即所分析的重大風(fēng)險事件的發(fā)生概率。采用故障樹分析進行風(fēng)險的定量分析需要知道各個底事件的發(fā)生概率。如果工程實際能給出大部分底事件的發(fā)生概率的數(shù)據(jù)時，可參照類似情況對少數(shù)缺乏數(shù)據(jù)的底事件給出估計值；若很多底事件缺乏數(shù)據(jù)且不能給出恰當?shù)墓烙嬛担瑒t不能采用該方法進行定量分析。

2.風(fēng)險評審技術(shù)

風(fēng)險評審技術(shù)(venture evaluation review technique，VERT)是以管理系統(tǒng)為對象，通過隨機仿真手段，進行風(fēng)險的定量分析。VERT是適應(yīng)一些高度不確定性和風(fēng)險性的決策問題而開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)仿真系統(tǒng)。它是通過豐富的節(jié)點邏輯功能，控制一定的時間流、費用流和性能流流向及相應(yīng)的活動。在每次仿真運行時，通過蒙特卡洛模擬，這些參數(shù)流在網(wǎng)絡(luò)中按概率隨機流向不同的部分，經(jīng)歷不同的活動而產(chǎn)生不同的變化，最后到達某一終止狀態(tài)。在用戶多次仿真后，通過節(jié)點收集到的各參數(shù)，可以了解系統(tǒng)風(fēng)險或危害情況供輔助決策。如果網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)合理，邏輯關(guān)系及數(shù)學(xué)關(guān)系正確，獲得的實際數(shù)據(jù)又是準確的，該方法可以較好地模擬實際系統(tǒng)研制的時間、費用及性能分布，從而評價出系統(tǒng)研制的風(fēng)險。

三、綜合分析

1.概率風(fēng)險評估和動態(tài)風(fēng)險概率評估

概率風(fēng)險評估(probability risk assess, PRA)和動態(tài)風(fēng)險概率評估(dynamic probability risk assess, DPRA)是定性評估與定量計算相結(jié)合的方法，它以事件樹和故障樹為核心，將其運用到系統(tǒng)安全風(fēng)險分析領(lǐng)域。其分析步驟如下:(1)識別系統(tǒng)中存在的事件，找出風(fēng)險源。(2)考查各風(fēng)險源在系統(tǒng)安全中的地位及相互邏輯關(guān)系，給出系統(tǒng)的風(fēng)險源樹。(3)標識各風(fēng)險源后果大小及風(fēng)險概率。(4)通過邏輯及數(shù)學(xué)方法對風(fēng)險源進行組合，獲得系統(tǒng)風(fēng)險的度量。

DPRA運用主邏輯圖(master logic diagram)、事件樹分析(ETA)以及故障樹(FTA)綜合對風(fēng)險進行評估，將系統(tǒng)逐步分解轉(zhuǎn)化為初始事件，然后確定導(dǎo)致系統(tǒng)失敗的事件組合及失效概率。

2.層次分析法

層次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）是一種定性與定量相結(jié)合的多目標決策分析方法。該方法已被廣泛地應(yīng)用于缺乏統(tǒng)一度量標尺的復(fù)雜問題分析，可以解決用純參數(shù)數(shù)學(xué)模型方法難以解決的決策分析問題。AHP首先對系統(tǒng)進行分層次、擬定變量、規(guī)范化處理，然后在評估過程中進行系統(tǒng)分解、安全性判斷和綜合判斷。它的基本步驟如下：(1)系統(tǒng)分解，建立層次結(jié)構(gòu)模型；(2)構(gòu)造判斷矩陣；(3)通過單層次計算進行安全性判斷；(4)層次總排序，完成綜合判斷，給出風(fēng)險評價的結(jié)果。

3.模糊分析法

模糊分析法(the fuzzy analysis，F(xiàn)A)將風(fēng)險分析中的模糊語言變量用隸屬度函數(shù)量化。由于在具體項目或事件風(fēng)險評價指標體系中存在著許多難于精確描述的指標，可以采用模糊綜合評價法進行綜合評價。具體是確定風(fēng)險模糊綜合評價指標集，給出風(fēng)險綜合評價的等級集。主要步驟有：確定評價指標體系中各指標權(quán)重；模糊矩陣的統(tǒng)計確定；模糊綜合評價；計算出風(fēng)險的最終綜合價值。

除了上述分析方法外，灰色系統(tǒng)理論、貝葉斯理論和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等都可以應(yīng)用于風(fēng)險的評估。

四、結(jié)束語

風(fēng)險評估的方法大致可分為定性分析、定量分析、定性與定量相結(jié)合的綜合評估方法。定性風(fēng)險可以快捷地對資源、威脅、脆弱性進行系統(tǒng)評估．并對現(xiàn)有的防范措施進行評價。定性分析方法的特點主要是依據(jù)研究者的知識、經(jīng)驗、歷史教訓(xùn)、政策走向以及特殊實例等非量化資料，對系統(tǒng)風(fēng)險狀況做出判斷。定性分析方法，優(yōu)點是全面、深入，缺點是主觀性太強，對評估者要求高。

定量風(fēng)險分析是在定性分析的邏輯基礎(chǔ)上，對產(chǎn)生危害的可能性進行定量的描述，其分析的目標更加具體明確，可信度也大大增加。定量分析的優(yōu)點是直觀、明顯、客觀、對比性強，不足之處是簡單化、模糊化會造成誤解和曲解。

第6篇：風(fēng)險概率評價范文

1、風(fēng)險識別

識別風(fēng)險首先要對風(fēng)險因素進行分解，構(gòu)成風(fēng)險結(jié)構(gòu)層次圖(公路項目的風(fēng)險結(jié)構(gòu)如圖)，然后運用反向思維把不利因素找出來，從反向角度來論證，最后，通過對項目進行后評估不斷積累經(jīng)驗，加強風(fēng)險識別的準確性。

2、風(fēng)險估測

我們把風(fēng)險定義為不利事件發(fā)生的可能性，可見風(fēng)險的大小與出現(xiàn)不利結(jié)果的概率大小成反比。但僅以實際結(jié)果的概率大小來衡量決策風(fēng)險大小是不夠科學(xué)的，實際上決策的風(fēng)險大小，還與它的可能結(jié)果的概率分布密集程度有很大關(guān)系。一般可以用標準離差和變異系數(shù)來描述概率分布的密集程度，公路項目風(fēng)險估測也就是先計算出某一指標的期望值，然后再計算其標準離差和變異系數(shù)，具體計算如下：

n

E=∑Ei·Pi

i=1

式中：E-損益期望值；

Ei-與第i種情況相聯(lián)系的損益指標值；

Pi-第i種情況發(fā)生的概率。

式中：б-標準差。

標準差越小，概率分布就越密集，有關(guān)方案的風(fēng)險性越小。

CV=б/E

式中：CV-變異系數(shù)。

變異系數(shù)越大，該方案的相對風(fēng)險就越大。

3、風(fēng)險分析

在公路項目中，僅僅利用風(fēng)險估測的三個參數(shù)來為風(fēng)險管理提供依據(jù)是遠遠不夠的，還需要結(jié)合公路項目的特點進行進一步的分析，即風(fēng)險分析。風(fēng)險分析就是以風(fēng)險估測的三個參數(shù)為基礎(chǔ)，對具體的公路項目評價模式進行適當?shù)臄?shù)學(xué)處理，使之能反映風(fēng)險因素的過程。公路項目前期工作，即公路項目可行性研究中，評價模式為計算項目凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期等評價指標。風(fēng)險分析也就是在這些評價指標中加入風(fēng)險因素。

公路工程可行性研究報告中包括不確定性分析，不確定性分析不等于風(fēng)險分析。不確定性是指人們在事先只知道所采取行動的所有可能后果，而不知道它們出現(xiàn)的可能性，或者兩者均不知道，只能對兩者做些粗略的估計。不確定性是難以計量的。風(fēng)險是指給行為主體帶來失敗、損失后果的可能性以及每種后果出現(xiàn)可能性的大小。風(fēng)險是有概率可以計量的。通常在可行報告中只對投資及效益進行敏感性分析，敏感性分析只能告知某種因素變動對經(jīng)濟指標的影響，并不能告知這種影響的可能性有多大，如果對各因素發(fā)生某種變動的概率，事先能夠客觀地或主觀地給出，就可以借助風(fēng)險分析幫助決策。

4、風(fēng)險處理

風(fēng)險處理就是根據(jù)風(fēng)險估測以及風(fēng)險分析的結(jié)果，為了避免或減小風(fēng)險而對項目風(fēng)險采取的措施，一般來看，主要有以下幾種方式：對損失大、概率大的災(zāi)難性的風(fēng)險要避免，即風(fēng)險避免；對損失小、概率大的風(fēng)險，可采取措施來降低風(fēng)險量，即風(fēng)險降低；對損失大、概率小的風(fēng)險，可通過保險或合同條款將責任轉(zhuǎn)移，即風(fēng)險轉(zhuǎn)移；對損失小、概率小的風(fēng)險，可采取積極手段來控制，即風(fēng)險自留。

二、問題地提出

近20年來，我國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了快速發(fā)展，使許多長期困擾經(jīng)濟發(fā)展的撈烤睌問題明顯得到緩解，拉動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長，對國民經(jīng)濟起到了重要的推動作用。1998年，為確保國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，中央作出了加快包括公路在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的決定，預(yù)計今年全年公路建設(shè)投資規(guī)模將達到1800億元。要合理安排這些投資，使其充分發(fā)揮投資效益，避免重復(fù)建設(shè)、盲目建設(shè)，就需要對公路工程項目從立項、設(shè)計、施工、運營全過程進行嚴格的質(zhì)量管理。但是，當前在實施全過程的質(zhì)量管理中，有一個環(huán)節(jié)往往被忽視或不重視，這就是風(fēng)險管理。目前公路項目風(fēng)險管理還只側(cè)重于項目后期，在項目前期之所以沒有進行風(fēng)險管理，一方面是由于國家項目管理程序中沒有風(fēng)險分析這部分，另一方面就是業(yè)主不重視，沒有意識到風(fēng)險分析能使可研更深入，可以克服片面性，有利于項目科學(xué)決策。公路工程項目從立項到運營都存在著風(fēng)險，對項目全過程實行風(fēng)險管理，可為項目創(chuàng)造平靜、穩(wěn)定的工作環(huán)境。

三、公路項目風(fēng)險分析的方法

對投資項目進行風(fēng)險分析的方法很多，結(jié)合公路項目的特點，本文重點討論概率法、調(diào)整折現(xiàn)率法這兩種方法，并在概率法中舉了一個算例。

1、概率法

概率法是假定投資項目凈現(xiàn)值的概率分布為正態(tài)的基礎(chǔ)上，通過正態(tài)分布圖象面積計算凈現(xiàn)值小于零的概率來判斷項目風(fēng)險程度的決策分析方法。

應(yīng)用概率法進行風(fēng)險分析有兩個條件：一是項目凈現(xiàn)值的概率分布為正態(tài)，二是每年的現(xiàn)金流量獨立，即上一年的現(xiàn)金回收情況好壞并不影響下一年的現(xiàn)金回收。

公路投資項目基本符合以上兩個條件，因此可以用概率法進行風(fēng)險分析。下面結(jié)合一個算例詳細介紹這種方法。

假如一個收費公路項目，工期為兩年，每年投資4億元，總投資8億元，項目建成后20年內(nèi)每年的收費額(現(xiàn)金流量)取決于當年交通量的大小，共有三種可能性，見表。

(1)期望凈現(xiàn)值的計算

采用概率法時，為了讓風(fēng)險不反映在期望凈現(xiàn)值上，而是反映在項目現(xiàn)金流量標準離差上，也就是反映在凈現(xiàn)值的正態(tài)分布圖象上，計算期望凈現(xiàn)值的折現(xiàn)率就應(yīng)該用無風(fēng)險折現(xiàn)率。具體計算用下式解決：

n

E(NPV)=∑E（Yt）/（1+i）t

t=10

式中：E(NPV)-期望凈現(xiàn)值；

E(Yt)-各年的年期望現(xiàn)金流量，按公式(1)計算；

i-無風(fēng)險折現(xiàn)率；

t-時間序列。

本例無風(fēng)險折現(xiàn)率i取10%。經(jīng)計算，本例期望凈現(xiàn)值E(NPV)=4713萬元。

(2)現(xiàn)金流量標準離差

項目現(xiàn)金流量標準離差，就是項目壽命周期內(nèi)各年現(xiàn)金流量標準離差，按無風(fēng)險折現(xiàn)率折現(xiàn)的現(xiàn)值平方和的平方根。

式中：б-現(xiàn)金流量標準離差；

бt-年現(xiàn)金流量標準離差，按公式(2)計算；

i-無風(fēng)險折現(xiàn)率；

t-時間序列。

經(jīng)計算，本例現(xiàn)金流量標準離差б=4160萬元。

(3)凈現(xiàn)值小于零的概率的計算

在假定凈現(xiàn)值為正態(tài)分布的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)期望凈現(xiàn)值和項目資金流量標準離差，算出凈現(xiàn)值小于零的正態(tài)分布圖象面積，即凈現(xiàn)值小于零的概率。投資者就可以按照自己對風(fēng)險的容忍程度，根據(jù)這一概率決定項目的取舍。

本例先按下式計算正態(tài)分布的Kα值，即期望凈現(xiàn)值相當于項目現(xiàn)金流量標準離差的個數(shù)：

Kα＝E(NPV)/б

本例Kα=4713/4160=1.13

然后根據(jù)Kα值從正態(tài)分布表中查出正態(tài)分布圖象左邊尖角部分的面積，即凈現(xiàn)值小于零的概率Pb。從正態(tài)分布表中查得Pb=0.1292。

項目采納與否，要看項目投資者是否愿意為了取得4713萬元的凈現(xiàn)值而甘冒凈現(xiàn)值小于零的可能性為1292%的風(fēng)險。

2、調(diào)整折現(xiàn)率法

在對項目進行財務(wù)評價時，通常是采用銀行中長期貸款利率作為財務(wù)折現(xiàn)率，由于銀行貸款利率并不能準確真實地反映資金的時間價值，更不包含投資風(fēng)險要求超過資金時間價值的部分，所以用銀行貸款利率當折現(xiàn)率是不合適的。

按風(fēng)險調(diào)整折現(xiàn)率法就是將項目因承擔風(fēng)險而要求的、與投資項目的風(fēng)險程度相適應(yīng)的風(fēng)險報酬計入資金成本或要求達到的收益率，構(gòu)成按風(fēng)險調(diào)整的折現(xiàn)率，并據(jù)以進行投資決策分析的方法。

該方法的關(guān)鍵是確定風(fēng)險折現(xiàn)率，具體計算由下式解決

K=i+b·Cv

式中：K-風(fēng)險折現(xiàn)率；

i-無風(fēng)險折現(xiàn)率；

b-風(fēng)險報酬斜率；

Cv-變異系數(shù)，按公式(3)計算。

無風(fēng)險折現(xiàn)率i就是加上通貨膨脹因素后的資金時間價值，西方投資機構(gòu)一般取政府債券利率作為無風(fēng)險折現(xiàn)率，我們可以加以借鑒或簡化地按中長期貸款利率作為無風(fēng)險折現(xiàn)率。

風(fēng)險報酬斜率b，可以參照以往中等風(fēng)險程度的同類項目的歷史資料(可以在公路項目后評價工作中做這項工作)，按下式計算：

b=K-i/Cv

式中符號同公式(7)，K、i、Cv值為以往同類中等風(fēng)險項目的參數(shù)。

按風(fēng)險調(diào)整的折現(xiàn)率一經(jīng)確定，就可以用它計算項目的凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等經(jīng)濟評價參數(shù)值，具體計算不再贅述。

這種方法概念清晰，計算簡單。缺點是把風(fēng)險報酬與時間價值混合在一起，風(fēng)險隨著時間的推延而被人為地逐年增大，這樣處理與公路項目的實際情況有出入，因此用這種方法計算的結(jié)果僅可作為公路項目投資的一種參考。

四、結(jié)語

本文對公路項目的風(fēng)險管理做了一般性的理論分析，對風(fēng)險估測和風(fēng)險分析提出了計算方法。公路項目的風(fēng)險管理在我國還不成熟和不完善，尚需花費大量的人力、物力去研究，尤其是其中的一些參數(shù)取值更應(yīng)仔細研究。本文提出的計算方法，也有待于在實踐中進一步完善。

第7篇：風(fēng)險概率評價范文

配電網(wǎng)風(fēng)險評估的首要任務(wù)是對風(fēng)險進行分析、評價。其主要步驟為：a.確定元件的停運模型，元件停運是配電網(wǎng)故障的根本原因，風(fēng)險評估首先要確定元件的停運模型；b.選擇系統(tǒng)狀態(tài)和計算它們的概率；系統(tǒng)狀態(tài)的選擇方法有兩種：狀態(tài)枚舉和蒙特卡羅模擬，前者適合結(jié)構(gòu)簡單，失效概率小的系統(tǒng)，后者適合復(fù)雜工況，嚴重事件多的系統(tǒng)；c.評估所選擇狀態(tài)的嚴重程度；關(guān)于嚴重程度的確定，學(xué)者們的方法不一；d.計算風(fēng)險指標。雖然在某些情況下可以計算指標的概率分布，在配電網(wǎng)風(fēng)險評估中，大多數(shù)指標都是隨機變量的期望值。

2評估方法

配電網(wǎng)風(fēng)險評估的方法分為確定性方法和概率性方法，確定性方法是在預(yù)期的故障發(fā)生下，研究系統(tǒng)風(fēng)險水平。由于確定性方法只能預(yù)想一些故障重數(shù)較少的故障類型的事故后果，而且不能給出事故發(fā)生的可能性到底有多大，所以，近年來確定性方法已經(jīng)逐漸為概率性方法所取代。概率性評價方法是根據(jù)元件故障和修復(fù)的統(tǒng)計值，通過計算得到系統(tǒng)和節(jié)點的運行參數(shù)變化區(qū)間和風(fēng)險指標，從而對系統(tǒng)的風(fēng)險水平有一個較為全面和客觀的評價。概率性風(fēng)險評價方法分為解析法和模擬法兩種。

2.1解析法

解析法基于元件可靠性模型，通過對系統(tǒng)故障進行枚舉實現(xiàn)，但由于系統(tǒng)的故障狀態(tài)數(shù)隨著系統(tǒng)元件數(shù)量的增加成正比增長，故當系統(tǒng)較大時，系統(tǒng)的故障狀態(tài)將很多，一般方法計算量將相當大。因此理想的解析法應(yīng)能快速處理大規(guī)模復(fù)雜中壓配網(wǎng)。解析法又可分為狀態(tài)空間法、網(wǎng)絡(luò)法和系統(tǒng)狀態(tài)枚舉法3類。

2.2模擬法

模擬法主要是通過蒙特卡洛模擬進行配電網(wǎng)風(fēng)險評估。蒙特卡羅抽樣方法又稱隨機抽樣方法，其基本思想是:為了求解一個問題，首先建立一個概率模擬或隨機過程，使它的參數(shù)等于問題的解，然后通過對模型或過程的觀察來抽樣實驗，以計算所求參數(shù)的統(tǒng)計特征，最后給出所求問題的近似解，并給出解的精度或誤差。蒙特卡羅方法就其本質(zhì)而言是一種概率模擬方法。

3結(jié)論與展望

第8篇：風(fēng)險概率評價范文

關(guān)鍵詞： 大型工程項目；采購風(fēng)險；風(fēng)險評價

中圖分類號：F251 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2013）15-0034-03

0 引言

大型工程項目結(jié)構(gòu)功能復(fù)雜、投資額巨大、建設(shè)周期長、建設(shè)規(guī)模龐大、實施地域廣闊、參與方眾多，從而使大型工程項目采購面臨巨大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險。現(xiàn)階段對大型工程采購管理主要集中在施工階段采購的成本控制，對風(fēng)險的考慮較少而且風(fēng)險管理者更多的是在應(yīng)對風(fēng)險而不是防范風(fēng)險。本文在采購風(fēng)險管理理論的基礎(chǔ)上，采用定性與定量相結(jié)合的TOPSIS評價方法對大型工程采購風(fēng)險進行管理，對采購風(fēng)險的影響進行分類，針對不同采購風(fēng)險進行不同的風(fēng)險應(yīng)對措施，從被動應(yīng)對大型工程采購風(fēng)險變成主動控制采購風(fēng)險。

1 大型工程項目采購風(fēng)險管理過程

大型工程項目由于涉及范圍廣、運行管理復(fù)雜，具有一次性的實施經(jīng)歷、不確定性的實施環(huán)節(jié)。在項目的全生命周期中，必須對工程項目采購中的風(fēng)險進行科學(xué)管理，風(fēng)險管理過程主要包括：風(fēng)險分析、風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險監(jiān)控三個方面。

1.1 大型工程項目采購風(fēng)險分析

風(fēng)險分析過程主要包括風(fēng)險的識別和評價兩方面。風(fēng)險識別是風(fēng)險分析的基礎(chǔ)，大型工程項目采購風(fēng)險的識別是指項目負責人運用風(fēng)險管理的方法，對項目采購活動中的可能發(fā)生的客觀風(fēng)險加以判斷歸類，同時對風(fēng)險的性質(zhì)進行評估。風(fēng)險識別的工具和方法比較成熟，主要有文件審查、圖解技術(shù)、風(fēng)險檢查表、專家判斷法等，這些方法可以確定大型工程采購風(fēng)險的范圍以及類別，而且可以通過圖解技術(shù)編制風(fēng)險檢查表快捷、簡便的識別采購風(fēng)險。

風(fēng)險評價是對已識別風(fēng)險后果的評定過程，并按照風(fēng)險對項目目標潛在影響進行分類。另外在工程采購風(fēng)險管理過程中，重復(fù)進行風(fēng)險評價還可以獲得風(fēng)險后果的發(fā)展趨勢。本文主要采用定量與定性相結(jié)合TOPSIS評估方法對工程采購風(fēng)險進行分析評估。首先采用熵權(quán)法確定風(fēng)險各評價指標的權(quán)重，然后基于TOPISIS評估方法，同時考慮已識別的風(fēng)險與最好期望和最差期望之間的距離，對已識別的采購風(fēng)險影響進行輕重緩急進行分類，具體步驟

如下：

1.1.1 評價指標值的歸一化

設(shè)工程項目采購過程中，風(fēng)險共識別出m個風(fēng)險因素，使用n個評價指標對風(fēng)險進行評價，以xij表示第i個風(fēng)險的第j個指標的評價值，則相應(yīng)的指標評價矩陣A為：

1.1.2 運用熵權(quán)法確定指標權(quán)重

在數(shù)學(xué)方法中，熵是利用概率論來衡量信息不確定性的一種測度，它的值越大，表示數(shù)據(jù)的分布越分散，數(shù)據(jù)本身的不確定性越大。由于工程采購的風(fēng)險具有明顯的隨機性，本文將采購風(fēng)險指標的評價信息用熵值ej表示，ej的值按（3）式取得：

計算Ti的值即為各個已識別風(fēng)險的TOPSIS的評價值的大小，其中0？燮Ti？燮1，Ti值越大表示與最好評價集合越遠，離最差評價集合越近，風(fēng)險越大。然后工程項目采購風(fēng)險團隊就可以對潛在風(fēng)險進行分類，進而可以對項目采購風(fēng)險進行應(yīng)對。

1.2 大型工程項目采購風(fēng)險應(yīng)對

工程采購風(fēng)險應(yīng)對是根據(jù)TOPISIS評估分析的結(jié)果，提出采購風(fēng)險的處理意見和辦法的過程。根據(jù)工程采購風(fēng)險分析的結(jié)果，可以采用不同的方法來進行采購風(fēng)險管理，風(fēng)險分析的值，具有類似正態(tài)分布的特點，Ti的值主要分布在0.5附近，結(jié)果有三種可能：一種可能是風(fēng)險評價值Ti>0.9，這個概率極小，可以認為這個風(fēng)險因素對工程采購影響極大，造成的損失一般會大大超出項目業(yè)主的容忍程度，或者業(yè)主無論采取任何措施都無法避免可能發(fā)生的重大的損失，應(yīng)主動考慮改變物流目標和采購方案，從而規(guī)避風(fēng)險；一種可能是風(fēng)險評價值Ti？燮0.1，這個概率也極小，可以認為這個風(fēng)險因素對工程采購影響極小，可以忽略不考慮；另一種可能是評價值1

1.2.1 當0.7

此時識別的工程項目采購風(fēng)險發(fā)生的概率低，但導(dǎo)致的損失比較大。風(fēng)險分擔的目的就是在不降低風(fēng)險發(fā)生概率的前提下，工程采購團隊很難應(yīng)付這種風(fēng)險時，借助一定的工具將一部分風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給第三方物流企業(yè)或者保險公司，第三方企業(yè)必須要有能力控制和處理其所承擔的風(fēng)險。在轉(zhuǎn)移風(fēng)險的過程中，必須讓第三方物流企業(yè)獲得所承擔的風(fēng)險相匹配的利益。

1.2.2 當0.5

風(fēng)險減輕就是通過使用成熟的運輸、倉儲系統(tǒng)等降低風(fēng)險發(fā)生的概率或者設(shè)立意外開支準備金減少風(fēng)險造成的損失。對于已知風(fēng)險，采購團隊可以在很大程度上加以控制以減少風(fēng)險；對于可預(yù)知風(fēng)險，可以采取迂回策略，將每個風(fēng)險減少到項目利益相關(guān)者可以接受的水平；對于不可預(yù)知的風(fēng)險，應(yīng)盡量使之轉(zhuǎn)化為可預(yù)知或已知風(fēng)險，然后加以控制和處理。

1.2.3 當0.3

也稱為風(fēng)險自留，此時識別的工程采購風(fēng)險后果不是很嚴重。這時采用風(fēng)險所產(chǎn)生的費用可能大于不采用風(fēng)險應(yīng)對所造成的損失。這時工程采購團隊可以自己承擔風(fēng)險導(dǎo)致的所有后果。

1.2.4 當0.1

此時的風(fēng)險較小，工程采購團隊可以在確保工程項目采購目標得以實現(xiàn)的前提下，可以分配更多的資源以保證風(fēng)險成為項目獲得利益的機會。這是面對風(fēng)險的積極策略，利用風(fēng)險的目的在于確保采購目標肯定實現(xiàn)而消除與風(fēng)險有關(guān)的不確定性。

1.3 大型工程項目采購風(fēng)險監(jiān)控

大型工程項目采購風(fēng)險監(jiān)控是指在項目整個生命周期期間，根據(jù)采購管理計劃，對采購過程中的風(fēng)險事件實施的控制活動。具體措施是定期將工程采購計劃工作和實際已經(jīng)完成的工作進行比較，從而找出兩者之間的偏差，然后對風(fēng)險發(fā)生的概率和影響程度進行再次評估，分析偏差發(fā)展的趨勢，對偏差較大的采購子項目制定進一步的風(fēng)險監(jiān)控程序，進行風(fēng)險的動態(tài)控制，進而確保大型工程采購計劃的順利完成。

2 結(jié)語

大型工程項目的采購風(fēng)險管理滲透到工程建設(shè)工作的方方面面，是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程。因此，建立和完善大型工程項目的采購風(fēng)險動態(tài)控制體系，十分必要。本文在TOPISIS評價分析的基礎(chǔ)上對大型工程項目進行采購風(fēng)險的分類，對于最大限度的降低采購過程中的風(fēng)險，保障工程項目進度目標的實現(xiàn)，提高項目決策科學(xué)水平具有十分重要的意義。

參考文獻：

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第9篇：風(fēng)險概率評價范文

關(guān)鍵詞：項目經(jīng)濟評價；風(fēng)險分析；項目管理

我國是一個經(jīng)濟社會快速發(fā)展的國家，社會的各個行業(yè)都在飛速的發(fā)展，尤其是在加入了WTO以后，項目投資數(shù)量開始日漸增加，項目投資金額也在不斷提高，由此也引入了越來越多的項目融資方式。不管是項目的融資方或是投資方，都將越來越多的精力投入到了對于風(fēng)險的管理和分析中，所以，在項目投資的準備階段，進行可行性分析時，都會進行一定的風(fēng)險分析，從而指導(dǎo)投資方在項目進行過程中積極地采取風(fēng)險規(guī)避措施。

一、項目中常見的風(fēng)險類型

項目風(fēng)險是指在項目準備和實施的過程中所產(chǎn)生的，會對項目的可行性和經(jīng)濟效益產(chǎn)生影響的各種不確定性因素。項目經(jīng)濟評價中的風(fēng)險，通常從投資方能否直接對風(fēng)險進行控制的方面分為兩個類型：

第一，項目經(jīng)濟評價的環(huán)境風(fēng)險。由于市場經(jīng)濟具有極大的不確定性，因而導(dǎo)致項目常常會超出投資企業(yè)的控制，并給項目帶來各種風(fēng)險甚至經(jīng)濟損失，所以，這種由于市場環(huán)境變化超出投資方控制范圍所造成的對項目的影響和損失就叫做環(huán)境風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險對于投資者來說常常做不到準確地預(yù)測，這種預(yù)測的不確定性主要源于市場環(huán)境的復(fù)雜性和變動性。在項目經(jīng)濟評價中常見的環(huán)境風(fēng)險主要包括部分市場風(fēng)險、政治風(fēng)險以及金融風(fēng)險。

第二，項目經(jīng)濟評價的核心風(fēng)險。項目生產(chǎn)管理不當或是項目建設(shè)過程出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致項目核心風(fēng)險的產(chǎn)生。在任何項目生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)過程中，項目核心風(fēng)險對于投資者來說都是必須承擔而無法完全避免的。另一方面，由于項目核心風(fēng)險具有不可避免性，因而投資者有必要在項目經(jīng)營管理和建設(shè)中對其實施一定的控制和管理措施，避免核心風(fēng)險為項目帶來嚴重的經(jīng)濟損失，甚至導(dǎo)致項目失敗。項目經(jīng)濟評價核心風(fēng)險主要包括部分市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險和完工風(fēng)險等。

二、項目經(jīng)濟評價的風(fēng)險分析

項目在進行經(jīng)濟評價的過程中，最主要的分析對象是項目的核心風(fēng)險。對于項目核心風(fēng)險的分析和管理主要涉及兩個方面，一方面是市場經(jīng)濟的不確定向?qū)τ陧椖拷?jīng)濟評價所造成的影響，另一方面是項目經(jīng)濟評價中，各種不確定因素發(fā)生概率的大小。經(jīng)過分析項目的不確定性，投資方能夠?qū)椖康娘L(fēng)險承受能力進行預(yù)估，分析項目產(chǎn)生經(jīng)濟效益的可能性和可靠性。項目經(jīng)濟評價中的風(fēng)險分析主要包括三種主要的分析方式。

1、項目的平衡盈虧分析

平衡盈虧分析又叫平衡損益分析，指通過分析項目的支出與收入間的平衡關(guān)系，來確定項目的實際風(fēng)險承受能力，這種分析方式是一種較為靜態(tài)的分析方法。該分析方式是通過測定某項目產(chǎn)量上的平衡盈虧點，來預(yù)測和分析項目產(chǎn)量對整個項目經(jīng)濟效益的影響。

平衡盈虧分析的分析前提是假設(shè)產(chǎn)量與銷售收入和總成本之間呈線性相關(guān)關(guān)系，但在實際的市場經(jīng)濟條件下，項目原料價格與市場環(huán)境等各方面都具有極大的不確定性，因而實際上并不能同時滿足各種線性相關(guān)關(guān)系，所以，平衡盈虧分析在實際的應(yīng)用中具有較大的局限性。

2、項目敏感性分析

項目敏感性分析是現(xiàn)階段我國常用的項目可行性分析方法，指通過對項目各項影響因素的預(yù)測和分析，來確定各個影響因素的變動對項目經(jīng)濟評價指標所產(chǎn)生的影響，并找出其中的敏感性因素及其影響程度。項目實施中的不確定性影響因素主要是指項目建設(shè)工期、固定資產(chǎn)投資、原料價格、產(chǎn)品價格和總體產(chǎn)量等，其中每一影響因素又包含若干個子因素，因而分析程序十分復(fù)雜。所以，在應(yīng)用項目敏感性分析時，投資方需仔細分析體系項目特點、市場普遍關(guān)注的影響因素。

敏感性分析分為多因素與單因素分析兩種，在項目經(jīng)濟評價過程中常用的是單因素分析。一般情況下，很多因素之間具有一定程度的相關(guān)性，因而某一因素的變化通常也會引起其他因素隨之產(chǎn)生一系列的變動，這就導(dǎo)致在項目經(jīng)濟評價中使用單因素的敏感性分析方式表現(xiàn)出較大的局限性，分析效果和作用有限，因此，在項目經(jīng)濟評價的風(fēng)險性分析中，通常使用單因素敏感性與多因素敏感性分析相結(jié)合的分析方式，以提高風(fēng)險分析的有效性與可靠性。

3、概率分析

使用敏感性的分析方式有助于確定項目的主要不確定性因素，確定該因素對項目評價指標的敏感性，但這種分析方式并不能預(yù)測這一因素發(fā)生和變化可能性，及在預(yù)計的可能性之下，該因素對評價指標影響程度的大小。所以，要評定項目實際的實施情況與預(yù)期指標之間的偏差程度及偏差發(fā)生的概率大小，評定項目的風(fēng)險承受能力，需要對建設(shè)工期、投資成本、產(chǎn)品價格和產(chǎn)品銷量等風(fēng)險因素及其發(fā)生概率進行研究和分析，這種分析方式就叫做概率分析?，F(xiàn)階段我國常用的分析方法主要包括蒙特卡洛模擬法、概率樹法和期望值法等。在我國現(xiàn)有條件下，概率分析方法在項目經(jīng)濟評價中的風(fēng)險分析應(yīng)用還不十分普遍。

三、總結(jié)

由于市場經(jīng)濟環(huán)境具有復(fù)雜多變的特點，以估計和預(yù)測的方式來評價項目經(jīng)濟風(fēng)險通常表現(xiàn)出較大的不確定性，也會對項目的投資造成較大的潛在風(fēng)險。所以，在項目實施之前需要進行相應(yīng)的風(fēng)險分析，強調(diào)項目的不確定性，當項目發(fā)生風(fēng)險時，需要及時查清風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因，并及時加以處理，分析出風(fēng)險會給項目的經(jīng)濟效益帶來的各種影響。還要正確估計項目的風(fēng)險承受能力，從而提高項目的經(jīng)濟效益，及決策的可靠性和正確性。

參考文獻：

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